Лекции по эконометрике

ВВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ЭКОНОМЕТРИИ План лекции 1. Предмет, метод и структура эконометрических исследований. Исто-рическая справка. 2. Парная регрессия. Лекция 2 ЛИНЕЙНАЯ МОДЕЛЬ ПАРНОЙ РЕГРЕССИИ План лекции 1. Вывод уравнения линейной регрессии. 2. Теснота связи факторов в уравнении линейной регрессии. Средняя ошибка аппроксимации. 3. Проверка значимости уравнения линейной регрессии. Дисперсионный анализ. 4. Проверка значимости параметров уравнения линейной регрессии. 5. Построение прогнозов с помощью линейной Лекция 3 НЕЛИНЕЙНЫЕ МОДЕЛИ ПАРНОЙ РЕГРЕССИИ План лекции 1. Нелинейные уравнения регрессии с линейно входящими параметра-ми. 2. Уравнения регрессии, нелинейные по оцениваемым параметрам. 3. Коэффициент эластичности и нелинейные модели регрессии. 4. Показатели тесноты связи в уравнениях нелинейной регрессии. 5. Пример построения нелинейной модели парной регрессии. Лекция 4 МНОЖЕСТВЕННАЯ РЕГРЕССИЯ План лекции 1. Спецификация модели множественной регрессии. 2. Линейная модель множественной регрессии. 3. Частные уравнения множественной линейной регрессии. 4. Пример построения линейной модели множественной регрессии. Лекция 5 МАТРИЧНАЯ ФОРМА ЛИНЕЙНОЙ МОДЕЛИ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ План лекции 1. Теорема Гаусса-Маркова. 2. Оператор оценивания 1МНК. 3. Ковариационная матрица оценок параметров эконометрической мо-дели. Алгоритм пошагового регрессионного анализа. Лекция 6 ОСОБЕННОСТИ МНОГОФАКТОРНЫХ ЛИНЕЙНЫХ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ План лекции 1. Теснота связи факторов в уравнении множественной линейной рег-рессии. Проверка значимости. 2. Построение прогноза с помощью эконометрической модели. 3. Пример построения эконометрической модели в матричном виде. Лекция 7 МУЛЬТИКОЛЛИНЕАРНОСТЬ План лекции 1. Понятие мультиколлинеарности. 2. Алгоритм Фаррара-Глобера. 3. Практический пример исследования мультиколлинеарности. Лекция 8 ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТЬ План лекции 1. Понятие гетероскедастичности. 2. Проверка гетероскедастичности на основе критерия μ. 3. Проверка гетероскедастичности параметрическим тестом Гольд-фельда-Квандта. Лекция 9 ОБОБЩЁННЫЙ МНК План лекции 1. Обобщённый МНК в условиях гетероскедастичности. 2. Матричная форма обобщённого МНК. Лекция 10 АВТОКОРРЕЛЯЦИЯ ОСТАТКОВ План лекции 1. Понятие автокорреляции остатков. 2. Критерий Дарбина-Уотсона. 3. Метод Эйткена для модели с автокоррелированными остатками. Лекция 11 ФИКТИВНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ В РЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЯХ План лекции 1. Понятие фиктивной переменной. 2. Особенности применения МНК при наличии фиктивных переменных. 3. Качественные факторы и фиктивные переменные. Лекция 12 СИСТЕМЫ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ План лекции 1. Понятие системы эконометрических уравнений. 2. Структурная и приведённая формы модели в виде системы одновре-менных эконометрических уравнений. 3. Проблема идентификации в различных формах систем эконометри-ческих уравнений. 4. Методы оценки параметров структурной формы модели в виде сис-темы эконометрических уравнений. Лекция 13 ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ План лекции 1. Понятие временного ряда. 2. Автокорреляция уровней временного ряда. 3. Моделирование тенденции временного ряда. Лекция 14 МОДЕЛИРОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ План лекции 1. Моделирование сезонных колебаний временного ряда. 2. Пример построения аддитивной и мультипликативной моделей вре-менного ряда.

1. Термин «эконометрия» дословно читается как «измерения в экономике». Да-дим точное определение этой науки.Эконометрия изучает методы оценивания параметров моделей, харак-теризующих количественную взаимосвязь между экономическими показателя-ми, а также рассматривает основные направления применения этих моделей в экономических исследованиях.Предметом изучения эконометрии являются экономические процессы и явления, описываемые моделями. Методы исследования – математические ме-тоды, базирующиеся на теории вероятностей и математической статистике (да-лее ТВиМС), и других разделах математики.

Эконометрия – обязательная дисциплина в подготовке бакалавров по экономическим специальностям. Она базируется на фундаменте математиче-ских и экономических знаний, и обычно преподаётся, начиная с 3-го курса.Возникновение эконометрии относят к 1930 году, когда европейскими и американскими учёными было основано «Эконометрическое сообщество». С 1933 г. выходит журнал «Эконометрия», издающийся этим сообществом. Осно-ватели эконометрии – Р. Фриш, Я. Тинберген, Е. Шумпетер. Многократно за эконометрические исследования присуждалась Нобелевская премия в области экономики. Среди лауреатов есть наши соотечественники. Василий Леонтьев (СССР/США) предложил балансовый метод в экономике (премия 1973 года). Леонид Канторович (СССР) разработал линейные экономические модели про-изводства (знаменитый симплекс-метод) и методы исследования операций (премия 1975 года).Эконометрия продолжает динамично развиваться и охватывает разнооб-разные сферы экономических знаний.2. Парная регрессия представляет собой зависимость между двумя перемен-ными – и yx, т. е. модель вида: